Théorème de représentation de Granger
De Wikipedia, l'encyclopédie encyclopedia
Le théorème de représentation de Granger et le théorème de décomposition de Wold sont deux résultats majeurs en économétrie des séries temporelles. Le théorème de représentation de Granger consiste à mettre en relation les modèles de cointégration et les modèles à correction d'erreur (en).
Introduit initialement par l'économiste anglais Clive Granger, le théorème de représentation constitue ainsi un cadre où sont analysés à la fois les concepts de stationnarité et d'intégration des séries temporelles, de corrélation, de causalité, de cointégration des processus aléatoires, avant le cryptage de la connexion entre les modèles de cointégration et les modèles à correction d'erreur.