Procesu estocásticu
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En estadística, y específicamente na teoría de la probabilidá, un procesu estocástico ye un conceutu matemáticu que sirve pa usar magnitúes aleatories que varien col tiempu o pa carauterizar una socesión de variables aleatories (estocásticas) qu'evolucionen en función d'otra variable, xeneralmente'l tiempu.[1] Caúna de les variables aleatories del procesu tien la so propia función de distribución de probabilidá y pueden o nun tar correlacionadas ente sigo.
Cada variable o conxuntu de variables sometíes a influencies o efeutos aleatorios constitúi un procesu estocástico. Un procesu estocástico puede entendese como una familia uniparamétrica de variables aleatories indexadas por aciu el tiempu t. Los procesos estocásticos dexen tratar procesos dinámicos nos qu'hai cierta aleatoriedad.